È previsto che venga annunciato Caterpillar (NYSE: CAT) annuncia i suoi guadagni mercoledì 30 aprile 2025. I dati storici indicano che il titolo tende a reagire sfavorevolmente ai suoi stessi annunci di guadagni. Negli ultimi cinque anni, le azioni CAT hanno registrato un rendimento negativo in un giorno successivo alla pubblicazione degli utili nel 74% dei casi. Il rendimento negativo medio durante questi periodi è stato del -3.0%, con il calo giornaliero maggiore pari al -7.0%. Separatamente, vedere Utili delle azioni eBay: qual è la verità?
Le attuali stime consensuali prevedono un utile per azione (EPS) di 4.35 dollari su un fatturato di 14.58 miliardi di dollari per il prossimo trimestre. Si tratta di un dato in calo rispetto agli utili di 5.60 dollari ad azione registrati l'anno scorso su vendite di 15.8 miliardi di dollari, registrati nello stesso trimestre. Si prevede che le vendite di Caterpillar saranno influenzate dai minori livelli di inventario dei concessionari, poiché la domanda complessiva rimane debole. Ciò è probabilmente dovuto ai tassi di interesse più elevati e a un contesto inflazionistico difficile.
Per i trader focalizzati sugli eventi, valutare queste tendenze storiche può rappresentare un vantaggio commerciale. Esistono due strategie di base: innanzitutto, comprendere le probabilità storiche delle diverse reazioni dei titoli azionari dopo gli utili, in modo da posizionarsi prima dell'annuncio degli utili. In secondo luogo, analizzare la relazione tra l'andamento immediato del titolo dopo la pubblicazione degli utili e la sua performance a medio termine per orientare le azioni di trading successive alla pubblicazione.
Da un punto di vista fondamentale, la capitalizzazione di mercato di Caterpillar è attualmente pari a 147 miliardi di dollari. Negli ultimi dodici mesi, la società ha generato un fatturato di 65 miliardi di dollari, un utile operativo di 13 miliardi di dollari e un utile netto di 11 miliardi di dollari. In definitiva, la reazione effettiva del mercato ai prossimi guadagni di CAT dipenderà in larga misura dal confronto tra i risultati riportati e le aspettative consensuali e il sentiment generale del mercato.
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Analisi storica del potenziale di rialzo delle azioni CAT dopo l'annuncio degli utili
Uno sguardo approfondito ai rendimenti 1D dopo l'annuncio degli utili:
- Negli ultimi cinque anni sono stati registrati 19 punti dati sugli utili, con 5 rendimenti positivi و 14 rendimenti negativi Per un giorno (1D). In breve, sono stati osservati rendimenti positivi giornalieri in circa il 26% dei casi.
- Vale la pena notare che questa percentuale sale al 36% se si considerano i dati degli ultimi tre anni anziché cinque.
- Media di 5 rendimenti positivi = 4.1%, media di 14 rendimenti negativi = -3.0%.
Ulteriori dati sui rendimenti osservati vengono compilati per 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D) dopo l'annuncio degli utili, insieme alle statistiche nella tabella sottostante. *Nota: queste statistiche devono essere considerate insieme alle condizioni generali del mercato e all'analisi fondamentale.*
Analisi della correlazione delle azioni CAT tra rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
Un metodo relativamente meno rischioso (anche se non praticabile se la correlazione è debole) consiste nel comprendere la correlazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio degli utili, identificare la coppia che mostra la correlazione più elevata ed eseguire la relativa operazione. Ad esempio, se i rendimenti a 1 giorno (5D) e a 5 giorni (5D) mostrano la correlazione più elevata, un trader può assumere una posizione di "acquisto" per i successivi 3 giorni se il rendimento a 1 giorno dopo l'annuncio degli utili è positivo. Ecco alcuni dati di correlazione basati sulla cronologia degli ultimi 5 anni e dei primi 5 anni (i più recenti). Vale la pena notare che il termine correlazione XNUMXD_XNUMXD si riferisce alla relazione tra i rendimenti di un giorno dopo l'annuncio degli utili e i rendimenti dei successivi XNUMX giorni. *Nota: l'analisi di correlazione aiuta a valutare potenziali opportunità di trading in base alle performance storiche.*
