Pubblicato in programma Tecnologie SoFi (NASDAQ:SOFI) La relazione sugli utili è prevista per martedì 29 aprile 2025. I dati degli ultimi cinque anni mostrano che le azioni SoFi hanno registrato rendimenti positivi giornalieri successivi alla pubblicazione degli utili nel 67% dei casi. Questi rendimenti positivi ammontano in media all'8.9% e raggiungono il picco del 28.4%. Queste statistiche sottolineano la notevole volatilità spesso associata al prezzo delle azioni SoFi durante l'annuncio degli utili. *Nota: queste fluttuazioni rappresentano sia opportunità che sfide per gli investitori.*
Per i trader che si concentrano su strategie basate sugli eventi, può essere utile comprendere il comportamento storico delle azioni SoFi in seguito all'annuncio degli utili. Sebbene la risposta immediata del mercato dipenderà da quanto i risultati effettivi e le proiezioni future saranno allineati con le stime consensuali e le aspettative degli investitori, una valutazione dei trend storici offre potenziali strategie di trading:
- Strategia pre-utile: Conoscendo la probabilità storica di rendimenti positivi giornalieri e la potenziale entità di tali rendimenti, i trader possono posizionarsi strategicamente prima degli annunci sugli utili. *In questa fase la gestione del rischio è fondamentale.*
- Negoziazioni post-utile: Analizzare la relazione tra la risposta iniziale di un titolo e i rendimenti post-utile a medio termine può orientare le scelte di trading effettuate dopo l'annuncio.
Tuttavia, se si preferisce una crescita con una volatilità ridotta rispetto ai singoli titoli, Portafoglio di alta qualità Trefis offre un'alternativa: ha sovraperformato l'indice S&P 500 e ha ottenuto rendimenti superiori al 91% sin dal suo inizio.
Probabilità storica di rendimenti positivi per le azioni di SoFi Technologies dopo l'annuncio degli utili
Ecco alcune analisi dei rendimenti un giorno (1D) dopo l'annuncio degli utili:
- Negli ultimi cinque anni sono stati registrati 15 dati sugli utili, evidenziando: 10 rendimenti positivi و 5 rendimenti negativi Per un giorno (1D). In breve, i rendimenti positivi giornalieri (1D) sono stati registrati in circa il 67% dei casi.
- Questa percentuale rimane costante al 67% se esaminiamo i dati degli ultimi 5 anni anziché degli ultimi XNUMX anni.
- La media dei 10 rendimenti positivi è dell'8.9%, mentre la media dei 5 rendimenti negativi è del -10%.
Inoltre, i dati sui rendimenti osservati per il periodo post-utile a 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D) sono riepilogati, insieme alle statistiche, nella tabella sottostante. *Nota: questi dati sono storici e non garantiscono performance simili in futuro.*
Relazione tra rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
Una strategia che comporta un rischio relativamente minore (anche se potrebbe non essere utile se la correlazione è debole) è quella di analizzare la correlazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio degli utili, identificare la coppia che mostra la correlazione più elevata ed eseguire l'operazione necessaria. Ad esempio, se i rendimenti giornalieri (1D) e quelli giornalieri (5D) mostrano la correlazione più forte, un trader può assumere una posizione di "acquisto" per i successivi cinque giorni se il rendimento giornaliero successivo all'annuncio degli utili è positivo. Di seguito sono riportati alcuni dati di correlazione tratti dalla cronologia degli ultimi 5 e 3 anni (i più recenti). Si noti che la correlazione 1D_5D si riferisce alla correlazione tra i rendimenti giornalieri successivi all'annuncio degli utili e i rendimenti giornalieri successivi di cinque giorni.
Esiste una correlazione con gli utili delle aziende concorrenti?
A volte, le performance delle aziende concorrenti possono influenzare le reazioni dei prezzi delle azioni dopo l'annuncio degli utili. Infatti, il processo di determinazione del prezzo potrebbe iniziare prima che vengano annunciati i profitti. Di seguito sono riportati alcuni dati storici riguardanti l'andamento delle azioni SoFi Technologies dopo l'annuncio degli utili, confrontati con quelli di società analoghe che hanno annunciato i propri utili immediatamente prima di SoFi Technologies. Per un confronto equo, i rendimenti delle azioni delle società comparabili rappresentano anche i rendimenti giornalieri (1D) successivi all'annuncio degli utili.
