Da rilasciare Honeywell International (NASDAQ:HON) La relazione sugli utili sarà pubblicata martedì 29 aprile 2025. Un'analisi dell'andamento degli utili negli ultimi cinque anni indica un trend ricorrente di rendimenti negativi per un solo giorno dopo l'annuncio, che si è verificato nel 60% dei casi registrati. Questi rendimenti negativi sono stati in media del -3.2% con un massimo del -7.6%. Tali fluttuazioni fanno parte delle normali dinamiche di mercato che seguono l'annuncio degli utili.
Per i trader event-driven, comprendere queste tendenze storiche può rappresentare un potenziale vantaggio, anche se la risposta effettiva del mercato dipenderà dal confronto tra i dati annunciati, le previsioni consensuali e le aspettative più ampie del mercato. In genere, le strategie da considerare sono due: prevedere il movimento immediato dopo gli utili, comprendendo le probabilità storiche e posizionandosi in modo appropriato prima dell'annuncio, oppure valutare la relazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio, per orientare i successivi approcci di trading. È importante che gli investitori analizzino i dati storici insieme agli indicatori attuali per valutare potenziali rischi e rendimenti.
Tuttavia, se stai cercando guadagni con una volatilità inferiore rispetto ai singoli titoli, Portafoglio di alta qualità Trefis offre un'alternativa: ha sovraperformato l'indice S&P 500 con rendimenti superiori al 91% sin dal suo lancio. Un portafoglio di alta qualità è uno strumento prezioso per gli investitori che cercano una crescita stabile e una diversificazione del rischio.
Probabilità storica di rendimenti positivi di Honeywell International dopo l'annuncio degli utili
Ecco un'analisi dei rendimenti giornalieri (1D) successivi all'annuncio degli utili:
- Sono disponibili 20 dati documentati sugli utili degli ultimi cinque anni, tra cui: 8 rendimenti positivi و 12 rendimenti negativi Per un giorno (1D). Nel complesso, i rendimenti positivi giornalieri (1D) si sono verificati circa nel 40% dei casi.
- Vale la pena notare che questa percentuale sale al 58% se analizziamo i dati degli ultimi tre anni anziché cinque.
- Media di 8 rendimenti positivi = 2.4%, media di 12 rendimenti negativi = -3.2%.
Ulteriori informazioni sui rendimenti post-utile osservati a 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D) sono riportate insieme alle statistiche nella tabella sottostante. *Nota: quando si analizzano questi dati è necessario tenere conto delle condizioni macroeconomiche.*
Analisi di correlazione tra rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
Una strategia relativamente a basso rischio (anche se potrebbe non essere efficace se la correlazione è debole) consiste nell'esaminare la correlazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio degli utili, identificare la coppia che mostra il livello di correlazione più elevato e quindi aprire la posizione appropriata. Ad esempio, se la correlazione tra i rendimenti giornalieri (1D) e quelli giornalieri (5D) è più alta, un trader può assumere una posizione "lunga" per i successivi cinque giorni se i rendimenti giornalieri successivi all'annuncio degli utili sono positivi. Ecco alcuni dati di correlazione basati sulla cronologia degli ultimi 5 anni e sulla cronologia degli ultimi 3 anni (il più recente). Vale la pena notare che il termine "correlazione 1D_5D" si riferisce alla relazione tra i rendimenti di un giorno dopo l'annuncio degli utili e i rendimenti dei successivi 5 giorni. *Nota: si prega di notare che queste correlazioni possono variare a seconda dei settori e delle condizioni di mercato.*
Esiste una correlazione con gli utili delle aziende concorrenti?
A volte, le performance delle aziende concorrenti possono influenzare le reazioni delle azioni dopo la pubblicazione degli utili. Infatti, il processo di determinazione del prezzo potrebbe iniziare prima dell'annuncio degli utili. Di seguito sono riportati alcuni dati storici che mettono a confronto l'andamento delle azioni Honeywell International dopo l'annuncio degli utili con quello delle società concorrenti che hanno annunciato gli utili appena prima di Honeywell International. Per un confronto equo, i rendimenti delle azioni delle società comparabili rappresentano anche i rendimenti post-utile giornalieri (1D). Questo è incredibile I dati aiutano gli investitori a capire Impatto degli utili delle società concorrenti Sulle performance azionarie.
