Honeywell International (NASDAQ:HON) pubblicherà il suo rapporto sugli utili martedì 29 aprile 2025. L'analisi della performance degli utili negli ultimi cinque anni rivela una tendenza ricorrente di rendimenti negativi giornalieri successivi all'annuncio, verificatasi nel 60% dei casi registrati. Questi rendimenti negativi hanno registrato una media del -3.2% e un picco massimo del -7.6%. Tale volatilità è considerata una normale dinamica di mercato successiva agli annunci sugli utili.
Per i trader event-driven, comprendere queste tendenze storiche può rappresentare un potenziale vantaggio, anche se la risposta effettiva del mercato dipenderà dal confronto tra i dati annunciati, le previsioni consensuali e le aspettative più ampie del mercato. In genere, le strategie da considerare sono due: prevedere il movimento immediato dopo gli utili, comprendendo le probabilità storiche e posizionandosi in modo appropriato prima dell'annuncio, oppure valutare la relazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio, per orientare i successivi approcci di trading. È importante che gli investitori analizzino i dati storici insieme agli indicatori attuali per valutare potenziali rischi e rendimenti.
Tuttavia, se stai cercando guadagni con una volatilità inferiore rispetto ai singoli titoli, Portafoglio di alta qualità Trefis offre un'alternativa: ha sovraperformato l'indice S&P 500 con rendimenti superiori al 91% sin dal suo lancio. Un portafoglio di alta qualità è uno strumento prezioso per gli investitori che cercano una crescita stabile e una diversificazione del rischio.
Probabilità storica di rendimenti positivi di Honeywell International dopo l'annuncio degli utili
Ecco un'analisi dei rendimenti giornalieri (1D) successivi all'annuncio degli utili:
- Sono disponibili 20 dati documentati sugli utili degli ultimi cinque anni, tra cui: 8 rendimenti positivi e 12 rendimenti negativi Per un giorno (1D). Nel complesso, i rendimenti positivi giornalieri (1D) si sono verificati circa nel 40% dei casi.
- Vale la pena notare che questa percentuale sale al 58% se analizziamo i dati degli ultimi tre anni anziché cinque.
- Media di 8 rendimenti positivi = 2.4%, media di 12 rendimenti negativi = -3.2%.
Ulteriori informazioni sui rendimenti post-utile osservati a 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D) sono riportate insieme alle statistiche nella tabella sottostante. *Nota: quando si analizzano questi dati è necessario tenere conto delle condizioni macroeconomiche.*
Analisi di correlazione tra rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
Una strategia relativamente a basso rischio (anche se potrebbe non essere efficace se la correlazione è debole) consiste nell'esaminare la correlazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio degli utili, identificare la coppia che mostra il livello di correlazione più elevato e quindi aprire la posizione appropriata. Ad esempio, se la correlazione tra i rendimenti giornalieri (1D) e quelli giornalieri (5D) è più alta, un trader può assumere una posizione "lunga" per i successivi cinque giorni se i rendimenti giornalieri successivi all'annuncio degli utili sono positivi. Ecco alcuni dati di correlazione basati sulla cronologia degli ultimi 5 anni e sulla cronologia degli ultimi 3 anni (il più recente). Vale la pena notare che il termine "correlazione 1D_5D" si riferisce alla relazione tra i rendimenti di un giorno dopo l'annuncio degli utili e i rendimenti dei successivi 5 giorni. *Nota: si prega di notare che queste correlazioni possono variare a seconda dei settori e delle condizioni di mercato.*
Esiste una correlazione con gli utili delle aziende concorrenti?
A volte, la performance dei concorrenti può influenzare le reazioni dei titoli azionari dopo la pubblicazione degli utili. In effetti, la determinazione del prezzo può iniziare anche prima dell'annuncio stesso. Di seguito sono riportati alcuni dati storici che confrontano la performance di Honeywell International dopo la pubblicazione degli utili con quella dei concorrenti che hanno annunciato i propri risultati immediatamente prima di Honeywell International. Per un confronto equo, gli utili dei concorrenti rappresentano anche i loro rendimenti nel giorno successivo alla pubblicazione (1D). Questi dati aiutano gli investitori a comprendere l'impatto degli utili dei concorrenti sulla performance azionaria.
